장단기 투자의 비밀

래리 윌리엄즈

이 책의 저자인 래리 윌리엄스는 상당히 화려한 이력의 소유자이다.

한국어로 번역된 책이 나올 정도이니 당연히 투자 시장에서는 위대한 이름을 남겼다.

투자 스타일로만 본다면, 워런버핏과는 반대로 챠티스트형태의 투자로 큰 부와 명성을 얻은 인물이다.

유명한 업적(?)으로는 아래와 같은 내용을 들 수 있다.

1만달러를 110만 달러로 만들면서(?) 세계 선물 트레이딩 월드컵에 우승했으며 그 기록은 한번도 깨지지 않았다.

고등학생 딸에게 투자 방법을 가리켜 주고 딸이 투자대회에서 우승하도록 했다.

라이브 강의하면서 트레이딩을 동시에 해서 100만달러 수익을 내는 래리 윌리엄스 백만달러 챌린지에서 우승하였다.

저자는 여러가지 기술적 지표와 투자 방법을 고안하였으며 그 것으로 많은 이익을 었었다.

책은 크게 3개 파트로 나누어서 볼 수 있다.

1. 차트를 단순화 시켜서 고점 저점을 파악하는 방법

복잡한 패턴이나 조건이 아니라 고등학생 딸도 이해하기 쉬운 정도의 차트 분석과 방법을 통해서 수익을 내도록 한다.

2. 거래 규칙을 세팅하고, 그에 따라서 기계적 분석을 통해서 통계적으로 높은 확률로 이익을 내는 거래 패턴을 찾아내는 과정을 보여준다. 차트 분석을 통한 이익을 내는 거래 패턴을 찾고, 그것을 테스트 하여서 이익을 낸다.

3. 책의 후반부는 투자에 대한 마인드를 설명한다.

다른 책들도 다 그렇지만, 투자에 대한 마인드를 설명한다.

책의 요약은 위 링크의 유투브를 보는 것이 빠르다.

• 굳이 열심히 정리할 필요도 없다.

이 책을 읽으면서 얻은 점은 TDM이라고 명칭되어 있는 부분이다,

내용을 요약하면 결국 백테스팅을 통해서 자신이 생각한 투자 아이디어를 체계적으로 점검하는 방법을 보여주는 부분이다.

• 복잡한 거래 모델도 필요 없고, 단순히 월요일에 사서 수요일에 매도하면 어떻게 될까 등등과 같은 정도의 단순한 패턴을 찾는 것이다.
• 중반부에는 스매시 데이라고하는 패턴이 나올 경우의 투자 패턴을 검수 하는 과정을 보여준다.

마침 이 책을 읽을 때, 그동안 생각해서 만든 거래 모델이 잘 안맞는 것 같아서, 새롭게 거래 모델을 만들고, 그 거래 모델에 대한 세부 파라미터 설정에 대해서 고민하고 있을 때이다.

여러가지 통계학적인 방법을 고민하다가, 정답은 Bruto Force 방식으로 해서 종목별 최적의 파라미터를 찾는 것으로 하였다.

나중에 생각해 보니 모든 주식에 대해서 모든 상황에 딱 들어맞는 정확한 파라미터를 찾는 것은 불가능하다.

그부분을 인정하고나면, 반대로 종목(주식)별로 최고의 실적을 내는 파라미터를 찾아내면 된다.

고 생각하였다.

다소 무식(?) 하지만,

그래도, 가장 확실한 방법이다.

책에서는 여러가지 경우에 대해서 논의하도록 되어 있다.

책을 읽으면서 이 부분에 대해서 어떻게 다루는 지를 볼 수 있었다.